تأثیر تکانههای نفتی بر بازده بازارهای بورس اوراق بهادار منتخب جهان با تأکید بر بورس اوراقبهادار تهران
نویسندگان
چکیده مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تکانههای نفتی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار منتخب جهان میباشد. در این راستا، با استفاده از مدل رگرسیونی دادههای تابلویی به بررسی تأثیر تکانههای نفتی و همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرختورم، حجم تجارت و نرخواقعی بهره بر بازده سهام شرکتهای فعال در بورسهای اوراق بهادار منتخب جهان شامل ایران، مالزی، سنگاپور، کرهجنوبی، چین، ترکیه، آلمان، امارات، ژاپن و آمریکا طی دوره (1389-1380) (2010-2001) پرداخته شد. نتایج نشان داد که تکانههای قیمتی و درآمدی تأثیر معناداری بر بازده سهام این کشورها ندارد.
منابع مشابه
تأثیر تکانه های نفتی بر بازده بازارهای بورس اوراق بهادار منتخب جهان با تأکید بر بورس اوراق بهادار تهران
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تکانه های نفتی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار منتخب جهان می باشد. در این راستا، با استفاده از مدل رگرسیونی داده های تابلویی به بررسی تأثیر تکانه های نفتی و همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت و نرخ واقعی بهره بر بازده سهام شرکت های فعال در بورس های اوراق بهادار منتخب جهان شامل ایران، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، امارات، ژا...
متن کاملبررسی تأثیر بلند مدت بازده بازارهای موازی بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط بین بازارهای مالی و کالایی،یکی از موضوعات مهم برای سرمایهگذاران و نهادهای نظارتی محسوب میشود. تلاطمهای یک بازار میتواند تأثیرات قابلتوجهی روی دیگر بازارها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی روابط بلندمدت موجود بین بازدهی روزانه بازارهای جایگزین سهام شامل نفت، ارز و سکه بهار آزادی با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله است. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH جهت بررسی...
متن کاملشناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی که از طریق تعدیل سودحسابداری به دست آمده اند، نسبت به سود هر سهم تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟ برای بررسی این موضوع، چهار فرضیه تدوین و نمونه ای از بین شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381 الی 1387 انتخاب شد و برای آزمون هر فرضیه یک مدل رگرسیونی تک متغیره ارائه گردید. متغیرهای مستقل در این پژوهش جر...
متن کاملاثر نوسانهای قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران
در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسانهای قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسانهای بازدهی بورس مورد بررسی قرار میگیرد. بهاین منظور از روش مارکوف-سوئیچینگ استفاده شده است. بهمنظور استخراج نوسانهای قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیقتر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روشها دارد. نتایج نشان...
متن کاملشناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی که از طریق تعدیل سودحسابداری به دست آمده اند، نسبت به سود هر سهم تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟ برای بررسی این موضوع، چهار فرضیه تدوین و نمونه ای از بین شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381 الی 1387 انتخاب شد و برای آزمون هر فرضیه یک مدل رگرسیونی تک متغیره ارائه گردید. متغیرهای مستقل در این پژوهش جریان ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 12 شماره None
صفحات 47- 60
تاریخ انتشار 2012-12
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023